Этот ресерч скорее про изменения в мою ТС, и мой личный подход. Очень интересно посмотреть, что я буду думать про него через полгодика. Жаль, что не записывал год назад.

Цели и задачи#

Упростить ТС до алго, которое сможет написать даже чатгпт.

Проблемы#

Ось “общее - частное”#

• Статистические уровни вроде бы сильные, но как войти? На импульсе не стоит - протащит. Значит спускаться к частному все равно.
• Но на мелком таймфрейме NQ достаточно волатильна, что общий баяс не важен

Как пытаюсь решить - изначально залетаю в скальпы без баяса, смотря, что дает график. Потом анализирую, а что сделала цена за этот час? Если можно протянуть сделку подольше - то тяну, но это обычно не NQ.

Данные#

• Много инпутов: а значит если закрадется мусор на входе - мусор на выходе. Поэтому заставляю себя избавляться от концептов, выдавливать из себя смартмони. Не смотреть ничего кроме чартов. Live PA - лучший учитель.
• Остальное - лишнее, режем бритвой Оккама.
• Чужой ресерч завлекает и манит конечно, но я уже принял, что не могу из него извлечь прибыль. Поэтому просто смотрю на каждого трейдера, как на путь героя, который он проходит.

Итак, зачем цена ходит туда-сюда? Имхо, главная функция цены - искать ликвидность, а потом стабильность (держать саппорт). Поэтому свечки, делающие New Low/New High - важны. Higher Low / Lower High - важны вдвойне.

Big Balls Algos это знают и свипы именно HL/LH очень хороши.

Через пару часов практики это невозможно развидеть. Повторябельно на всех активах, всех таймфреймах. Вижу - нажимаю.

И тд.


Вопрос, как закодить это эффективно.

Уроки истории#

Большие дампы возникают не из ниоткуда и не от того, что кто-то сказал. Ньюсов не существует. Есть только PA. В августе дали первый фейл. Можно сложить эти свечки и получится doji. Человеком это легко увидеть, алгой - сложнее.

Игнорирую пока пампы, но если цена растет - значит сверху ликвидность. (Помните страшилки, если Трамп выиграет, то рынок упадет. Значит там шортисты).

Красные стрелочки справа совпадают с красными стрелочками слева. И не надо про имбалансы, их не существует. Идет прогрессия поиска ликвидности, либо фейл это сделать. Конечно, аннотировано не все и большими штрихами. Например сделав HH 22500 в декабре и позакрывашись несколько дней ниже прошлого HH июля - цена сказала “фейлим удержать саппорт (который, как известно, прошлый HH)”.

Анализ задним числом, конечно, не считается, только форвард тестинг вживую даст какой-то конкретный результат (или хотя бы на https://trade-tiger.com )

Я пока не жалуюсь, что пошел по этой дорожке (конец марта). Успехов!